问题标题：
【假设随机变量X与随机变量Y相关,而随机变量Y与随机变量Z相关,那Y与Z的关系确定么?如何证明啊?】
问题描述：
假设随机变量X与随机变量Y相关,而随机变量Y与随机变量Z相关,那Y与Z的关系确定么?如何证明啊?
方维维回答：
不能确定.
举个例子,三维高斯分布(X,Y,Z),协方差矩阵可以随便设成相关或者不相关,都没问题的.
|1.00.30.0|
|0.31.00.3|
|0.00.31.0|
这个正定矩阵里,XY相关,YZ相关,XZ不相关.
|1.00.30.3|
|0.31.00.3|
|0.30.31.0|
这个正定矩阵里,XY相关,YZ相关,XZ也相关.
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